Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.
Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną,
to autokowariancja jest dana wzorem:
![{\displaystyle \operatorname {K} _{XX}(t,s)=\mathbb {E} \left((X_{t}-\mu _{t})(X_{s}-\mu _{s})\right)=\mathbb {E} \left(X_{t}\cdot X_{s}\right)-\mu _{t}\cdot \mu _{s},}](http://178.128.105.246/content-https-wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/adf338577e4314abceb5f3d0dc03714273c32d10)
gdzie
jest okresem, o jaki został przesunięty proces.